Экспертная информация для оценки операционных рисков

Об авторе:

Карасева Екатерина Ивановна, аспирант кафедры бизнес-информатики Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения

Аннотация:

Предлагается методика оценки вероятностей событий по неполной, неточной и нечисловой экспертной информации. Рассматриваются задача синтеза вероятностей событий, задача анализа вероятностей событий, задача анализа потерь.

Список литературы:

1. Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk / Basel Committee on Banking Supervision, February 2003.

2. ORX. Operational Risk Report, June 2010.

3. Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р ИСО 31000 2010.

4. Developing Key Risk Indicators to Strengthen Enterprise Risk Management / The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2011.

5. Рогов М.А. Конвергенция финансового риск-менеджмента (FRM) и риск-менеджмента организаций (ERM) (Манифест) // Проблемы анализа риска. 2011. Т. 8. №4. С. 7.

6. Степанов А.Г., Карасева Е.И. Логико-вероятностная модель операционного риска банка // Информационно-управляющие системы. 2011. № 2. С. 77-83.

7. Соложенцев Е.Д. и3 — технологии для экономики. СПб.: Наука, 2011. 387 с.

8. Колесов Д.Н., Михайлов М.В., Хованов Н.В., Чудовская Л.А. Оценка показателей экономических объектов методом рандомизированных функций // Применение математики в экономике. Вып. 17. СПб.: Изд. СПб. ун-та, 2008. С. 71-104.

9. Hovanov, N., Yudaeva, M., Hovanov, K. Multicriteria estimation of probabilities on basis of expert non-numeric, non-exact and non-complete knowledge // European Journal of Operational Research. 2009. V. 195. Issue 3. P. 857-863.