Выпуск:
Вестник ТюмГУ. Экономика (№11). 2012Об авторе:
Зеленина Т.А.,Аннотация:
В статье представлены результаты прогнозирования риска клиентского кредитного портфеля коммерческого банка на основе модели бинарного выбора. В качестве характеристики кредитного риска рассмотрена доля непогашенной задолженности по портфелю кредитов, выданных физическим лицам, в качестве меры кредитного риска — вероятность роста доли непогашенной кредиторской задолженности. Прогнозирование фондовых индексов, оказывающих влияние на вероятность роста доли непогашенной кредиторской задолженности, осуществлено на основе метода сингулярного спектрального анализа и адаптивных моделей с демпфированным трендом. Оценка точности моделей прогнозирования фондовых индексов проведена с помощью ретроспективного прогноза с использованием средней абсолютной процентной ошибки прогноза. В результате проведенного исследования показано, что на протяжении 2012 г. ожидается снижение размаха колебания вероятности роста доли непогашенной кредиторской задолженности, а к середине третьего квартала и к концу года ожидается повышение риска по клиентскому кредитному портфелю.Ключевые слова:
Список литературы:
1. Зеленина Т.А., Реннер Ю.А. Оценка кредитного риска коммерческого банка на основе многофакторной модели // Междунар. заоч. науч.-практич. конф. «Экономика и менеджмент: проблемы и тенденции развития». Новосибирск, 2011, С. 69–76.2. Голяндина Н.Э. Метод «Гусеница»–SSA: прогноз временных рядов: Учеб. пособие. СПб., 2004. 52 с.
